Necesito un préstamo. La calificación crediticia

Siempre que necesito un préstamo recurro normalmente a un banco y se lo solicito. Pero ¿Sabemos cómo toman las entidades financieras la decisión de concedernos o denegarnos un crédito? Para entenderlo mejor necesitamos conocer los conceptos de scoring bancario y calificación crediticia. Ambos términos son sinónimos.

Antes de la crisis financiera de 2008, en la solicitud de un préstamo todavía intervenía en gran medida el factor humano. La opinión que tenían de nosotros los empleados de la sucursal bancaria donde solicitábamos el crédito era un factor importante. El informe que emitían el comercial de la sucursal y el analista de riesgos eran esenciales a la hora de que nos concediesen o no el préstamo.

Necesito un préstamo. ¿Me lo vais a conceder?

Hoy en día la decisión de conceder un crédito ya no está en manos de un humano. Ahora depende casi en exclusiva de un algoritmo, es decir, de una ecuación matemática que decide si vas a ser un buen cliente o si te considera de riesgo. El factor humano ha desaparecido casi totalmente en la toma de decisiones.

Este hecho ya lo hemos venido detectando desde nuestro despacho de Dipcom Corporate.  Llevamos un par de años notando que los empleados de banca ya no tienen capacidad para tomar decisiones en sus entidades. Las atribuciones del empleado de la sucursal bancaria son mínimas, y en la concesión de crédito a sus clientes son prácticamente nulas. Tanto el analista de riesgos como el comercial de la sucursal se han convertido en meros “secretarios” que alimentan de datos al algoritmo. Ya no toman decisiones.

Cuál es mi calificación crediticia y cómo funciona el algoritmo

El algoritmo que determina el scoring bancario o calificación crediticia lo desarrollan matemáticos especializados en estadística y álgebra. Normalmente son jóvenes licenciados con expedientes académicos destacados que son reclutados por los bancos. Normalmente trabajan junto a programadores en el desarrollo del software. Las ecuaciones que conforman el algoritmo de calificación son un secreto empresarial que protegen todas las entidades financieras. Los desarrolladores y matemáticos firman férreas cláusulas de confidencialidad en sus contratos que les impiden hablar del trabajo que realizan dentro de sus compañías.

Sin embargo, esto no fue siempre así. En la década de los años 90, los inputs o datos que se tenían en cuenta para el cálculo del scoring bancario eran universalmente conocidos. Por ejemplo, a inicios de los años 90, el Método FICO de calificación crediticia se basaba básicamente en cinco parámetros conocidos:

  1. Comportamiento histórico de pagos. Es el principal dato que tenían en cuenta las entidades financieras para aprobar un préstamo. Aporta un 35% de la puntuación en el credit rating de la persona que lo solicita.
  2. Disposición del crédito. Cuando se solicita un crédito es posible que no lo utilicemos en su totalidad. Si el crédito dispuesto se mantiene por debajo del total disponible, la puntuación en nuestro credit rating será superior. El peso de este input en el scoring es de 30 puntos sobre 100
  3. Antigüedad del historial crediticio. Cuanto más largo sea nuestro historial crediticio sin incidencias, menor será la probabilidad de impago. El peso de este valor es de 15 puntos sobre 100
  4. Volumen de endeudamiento. Según vayamos solicitando nuevos créditos, nuestros credit rating ira bajando, es decir, a mayor endeudamiento existirá un mayor riesgo de impago. El peso de este dato es de un 10% sobre la puntuación total
  5. Variedad en los créditos y préstamos utilizados. Cuanta más variedad de productos financieros hayas utilizado y hayas gestionado responsablemente, se considerará que el riesgo de impago será menor. La puntuación de este dato es de 10 puntos sobre 100.

El Método FICO, fue desarrollado por Fair, Isaac and Company, que actualmente es una compañía californiana que desarrolla software y da servicios de análisis de credit rating.

Ética del scoring bancario. Es necesaria una regulación legal

Actualmente no sabemos qué datos tienen en cuenta los matemáticos al desarrollar estos algoritmos. El oscurantismo deliberado y la falta de regulación legal pueden llevar a una calificación crediticia “sesgada” y con prejuicios éticamente reprobables. Un scoring bancario mal calculado puede llegar a denegar un préstamo teniendo en cuenta el sexo del solicitante, su raza o por el lugar en el que reside. Un algoritmo mal desarrollado puede llegar a ser parcial, sesgado e incluso racista o sexista. En este sentido, os recomiendo que leáis el libro de la matemática Cathy O’Neil “Armas de destrucción Matemática”, donde nos cuenta la degeneración ética de este tipo de software. Cathy tiene el doctorado en Matemáticas por la universidad de Harvard y trabajó muchos años para bancos y fondos de inversión. Ella conoce de primera mano cómo funcionan estos sistemas de credit rating.

Te ayudamos a presentar la información financiera de tu negocio

Ahora, cuando te acerques a un banco y le digas al empleado bancario de tu sucursal, “Necesito un préstamo”, ya sabes que es un software el que decidirá si te lo conceden o no. En este sentido, ya no hace falta que te presentes al banco vestido con traje y corbata. Hoy en día la estrategia es muy diferente, ahora lo que tienes que “vestir bien” es la información y la documentación que presentes a la entidad.

Si eres un empresario o emprendedor y necesitas acceder a un préstamo bancario nosotros podemos ayudarte elaborando un plan de viabilidad de tu negocio que aporte al analista de riesgos todos los datos necesarios para la concesión del crédito. Si necesitas contactar conmigo, no dudes en escríbeme a través del formulario de este blog.